Il docente non ha ancora pubblicato i testi per questo canale.
Cosa indica di studiare il docente
Argomenti del programma: 1.Introduzione alle operazioni finanziarie 2. Teoria dei tassi di interesse. Leggi di capitalizzazione. Tassi equivalenti 3. Titoli obbligazionari a rendimento certo 4. Rendite, mutui e piani di ammortamento 5. Criteri di valutazione finanziaria: valore attuale e tasso interno di rendimento 6. Struttura a termine dei tassi di interesse: tassi spot e tassi a termine 7.
Argomenti del programma: 1. Introduzione alla gestione del rischio in ambito assicurativo. Principi di calcolo del premio e loro proprietà. Esempi. Struttura dei risarcimenti. La variabile aleatoria costo sinistri aggregato. Il calcolo della funzione di ripartizione del costo sinistri aggregato. Calcolo dei momenti. La variabile aleatoria numero sinistri.
Quantitative Portfolio Selection For Management - Foundations Canale unico
Note del Corso scaricabili dalla mia pagina web personale del Corso
Argomenti del programma: Fondamenti teorici (6 cfu) Problemi di Decisione in condizione di certezza in condizioni di incertezza - Esempi Analisi media-varianza di un portafoglio Vendita allo scoperto e arbitraggio Insieme delle opportunità in un mercato con incertezza - Esempi Rappresentazione di portafogli e asset sul piano Cartesiano, relazione di Dominanza Formula generale della varianza dei rendimenti di un portafoglio con n titolo…
Quantitative Portfolio Selection For Management - Cases And Applications Canale unico
Note del Corso scaricabili dalla mia pagina web personale del Corso
Argomenti del programma: Fondamenti teorici (6 cfu) Problemi di Decisione in condizione di certezza in condizioni di incertezza - Esempi Analisi media-varianza di un portafoglio Vendita allo scoperto e arbitraggio Insieme delle opportunità in un mercato con incertezza - Esempi Rappresentazione di portafogli e asset sul piano Cartesiano, relazione di Dominanza Formula generale della varianza dei rendimenti di un portafoglio con n titolo…
Domande frequenti
Quali libri consiglia il prof. Marco Nicolosi per Financial Mathematics?
Il docente non ha ancora pubblicato i testi.
Quali libri consiglia il prof. Marco Nicolosi per Financial Mathematics?
Il docente non ha ancora pubblicato i testi.
Quali libri consiglia il prof. Marco Nicolosi per Teoria del Rischio?
David Dickson – Insurance Risk and Ruin
Quali libri consiglia il prof. Marco Nicolosi per Quantitative Portfolio Selection For Management - Foundations?
Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis; Hastings – Financial Mathematics - From Discrete to Continuous…
Quali libri consiglia il prof. Marco Nicolosi per Quantitative Portfolio Selection For Management - Cases And Applications?
Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis; Hastings – Financial Mathematics - From Discrete to Continuous…