Prof. Sergio Bianchi

Sapienza Università di Roma · Economia · libri consigliati, cosa studiare e orario delle lezioni, a.a. 2026/2027

Quantitative Financial Modelling Canale unico

Economia · 1º anno · 2º semestre · 9 CFU · apri nel catalogo

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Cosa indica di studiare il docente

Materiale distribuito sul sito Google Classroom del corso

Argomenti del programma: Modelli stocastici per i mercati finanziari. Spazio campionario, eventi, probabilità, algebre, sigma-algebre, filtrazioni. Partizioni e struttura delle informazioni. Processi stocastici: definizioni, proprietà, esempi. Alberi binomiali. Martingale (in tempo discreto e continuo). Moto browniano. Calcolo stocastico e formula di Itô-Doeblin. Presupposti e principi di modellazione per i mercati finanziari.

Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Sergio Bianchi per Quantitative Financial Modelling?

Shreve – The Binomial Asset Pricing Model