Argomenti del programma: Modulo: MODULO 2 N/D Modulo: MODULO 1 Fornire allo studente alcuni concetti fondamentali di probabilita’ e statistica al fine di introdurre alcuni modelli stocastici utilizzati in finanza. Si cerca anche di affinare le capacità critiche degli studenti, così da essere in grado anche di affrontare problemi nuovi in maniera critica.
Modulo 1 Canale unico
Ingegneria civile e industriale · esame facoltativo · 3 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: Modulo: MODULO 2 N/D Modulo: MODULO 1 Fornire allo studente alcuni concetti fondamentali di probabilita’ e statistica al fine di introdurre alcuni modelli stocastici utilizzati in finanza. Si cerca anche di affinare le capacità critiche degli studenti, così da essere in grado anche di affrontare problemi nuovi in maniera critica.
Modulo 2 Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · esame facoltativo · 3 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: Modulo: MODULO 2 N/D Modulo: MODULO 1 Fornire allo studente alcuni concetti fondamentali di probabilita’ e statistica al fine di introdurre alcuni modelli stocastici utilizzati in finanza. Si cerca anche di affinare le capacità critiche degli studenti, così da essere in grado anche di affrontare problemi nuovi in maniera critica.
Modulo 1 Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · esame facoltativo · 3 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: Modulo: MODULO 2 N/D Modulo: MODULO 1 Fornire allo studente alcuni concetti fondamentali di probabilita’ e statistica al fine di introdurre alcuni modelli stocastici utilizzati in finanza. Si cerca anche di affinare le capacità critiche degli studenti, così da essere in grado anche di affrontare problemi nuovi in maniera critica.
Laboratory Of Stochastic Processes Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · esame facoltativo · 3 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: Random walks (about 6 hours) Exercises on: Markovianity, temporal and spatial invariance, random walks with reflecting and absorbing barriers, reflection principle, ballot theorem, distribution of the maximum, hitting time theorem, first and second arc sine law, random walks and generating functions.
Stochastic Processes Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · 1º anno · 1º semestre · 9 CFU · apri nel catalogo
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Argomenti del programma: Random walks (about 18 hours) Definition, Markovianity, temporal and spatial invariance, random walks with reflecting and absorbing barriers, reflection principle, ballot theorem, distribution of the maximum, hitting time theorem, first and second arc sine law, random walks and generating functions, short introduction on Black–Scholes model.
Laboratory Of Stochastic Processes Canale unico
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · esame facoltativo · 3 CFU · apri nel catalogo
Argomenti del programma: Random walks (about 6 hours) Exercises on: Markovianity, temporal and spatial invariance, random walks with reflecting and absorbing barriers, reflection principle, ballot theorem, distribution of the maximum, hitting time theorem, first and second arc sine law, random walks and generating functions.
Domande frequenti
Quali libri consiglia il prof. Valentina Cammarota per Modulo 2?
Steven – Stochastic Calculus for Finance II
Quali libri consiglia il prof. Valentina Cammarota per Modulo 1?
Steven – Stochastic Calculus for Finance II
Quali libri consiglia il prof. Valentina Cammarota per Modulo 2?
Steven – Stochastic Calculus for Finance II
Quali libri consiglia il prof. Valentina Cammarota per Modulo 1?
Steven – Stochastic Calculus for Finance II
Quali libri consiglia il prof. Valentina Cammarota per Laboratory Of Stochastic Processes?
Stirzaker – One Thousand Exercises in Probability; P. Mörters and Y. Peres. Brownian Motion. Cambridge
Quali libri consiglia il prof. Valentina Cammarota per Stochastic Processes?
Stirzaker – Probability and Random Processes; P. Mörters and Y. Peres. Brownian Motion. Cambridge; Williams – Probability with Martingales
Quali libri consiglia il prof. Valentina Cammarota per Laboratory Of Stochastic Processes?
Stirzaker – One Thousand Exercises in Probability; P. Mörters and Y. Peres. Brownian Motion. Cambridge