Sapienza Università di Roma · Economia · tutti i canali con docenti, libri e orari, a.a. 2026/2027
Economia · 1º anno · 2º semestre · 6 CFU · apri nel catalogo
Cosa indica di studiare il docente
Argomenti del programma: Concetti fondamentali nell’analisi delle serie storiche. Le componenti deterministiche di una serie storica e tecniche di scomposizione. Le componenti stocastiche di una serie storica. Modelli ARMA per serie storiche stazionarie. Modelli ARIMA per serie storiche non stazionarie. Specificazione del modello, stima dei parametri e diagnostiche. Modelli ARCH e GARCH per la stima della volatilità.