Argomenti del programma: 1. Processi stocastici. Nozioni generali. Il Teorema di esistenza di Kolmogorov. Costruzione di un processo aleatorio. 2. Medie condizionate: definizione. Proprietà e risultati di convergenza. Tempi di arresto. 3. Teoria delle Martingale. Definizioni ed esempi. Teorema di decomposizione di Doob-Meyer. Teorema di arresto opzionale. 4. Moto Browniano. Costruzione del moto Browniano. Processi di Markov.
Prof. Giacomo Filippo Di Gesu' Canale unico
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali · esame facoltativo · 6 CFU · apri nel catalogo
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Prof. Giacomo Filippo Di Gesu' Canale unico
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Prof. Marco Isopi Canale unico
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali · 3º anno · 1º semestre · 6 CFU · apri nel catalogo
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