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Cosa indica di studiare il docente

Il materiale di supporto, comprendente slides delle lezioni, esercizi proposti e dispense, sono disponibili al link
Per questo insegnamento è altamente consigliata la frequenza delle lezioni ai fini di una comprensione piena degli argomenti teorici del programma.

Argomenti del programma: Introduzione: mercati OTC, rischio di credito e misurazione della qualità del credito. Mathematical background: processi stocastici, moto browniano, il moto browniano geometrico. La formula di Ito. Media condizionata ad una sigma-algebra. Modello strutturale di default: modello di Merton, calcolo della probabilità di default (DP) utilizzando le proprietà del moto browniano geometrico.