Cosa indica di studiare il docente
- Materiale distribuito sul sito Google Classroom del corso
Argomenti del programma: Modelli stocastici per i mercati finanziari. Spazio campionario, eventi, probabilità, algebre, sigma-algebre, filtrazioni. Partizioni e struttura delle informazioni. Processi stocastici: definizioni, proprietà, esempi. Alberi binomiali. Martingale (in tempo discreto e continuo). Moto browniano. Calcolo stocastico e formula di Itô-Doeblin. Presupposti e principi di modellazione per i mercati finanziari.